IP/09/ 1841 Bruxelles, le 30 novembre 2009 La technologie de simulation pourrait contribuer à prévenir les crises financières Comment les politiques économiques s’adapteront-elles à l'évolution démographique de l'Union européenne, dont un habitant sur quatre aura plus de 65 ans en 2020? La science économique pourra-t-elle mieux prévoir le comportement des banques en cas de nouvelle crise du crédit, et les conséquences de ce type de crise pour l'ensemble de l'économie? Comment l'économie fonctionnera-t-elle lorsque, du fait de la raréfaction des ressources naturelles, nos besoins énergétiques seront plus difficiles à satisfaire? Autant de questions auxquelles devront répondre les économistes… Le logiciel de simulation économique né des travaux de recherche innovants rendus publics aujourd'hui par la Commission européenne pourrait leur faciliter la tâche. Ce logiciel marque l'aboutissement, aujourd'hui, d'un projet de recherche doté d’un budget de 2,5 millions d'euros et financé en partie par l’Union européenne. Il repose sur la même technologie de simulation que celle utilisée dans le secteur cinématographique pour produire des images de synthèse par ordinateur. Il permet d'anticiper les relations réciproques entre de grandes populations de différents agents économiques (ménages et entreprises, banques et emprunteurs ou employeurs et demandeurs d'emploi), qui réalisent des activités commerciales et se font concurrence comme dans la réalité. En associant à chaque agent fictif un comportement particulier et réaliste et des relations d'interdépendance qui indiquent comment les marchés évolueront, ces simulations à grande échelle permettent de mieux apprécier les effets des nouvelles politiques destinées à résoudre les difficultés auxquelles sera confrontée notre société. «Ces travaux de recherche européens exceptionnels peuvent faire entrer les sciences économiques classiques dans l'ère des supercalculateurs» , a déclaré Mme Reding, membre de la Commission européenne responsable de la société de l'information et des médias. « Les résultats de ce projet de recherche compléteront les statistiques et hypothèses économiques classiques relatives au comportement des agents économiques. Ils permettront de mieux apprécier les effets sur les populations d’une politique encore à l'état d'ébauche. Je compte sur les chercheurs et les instituts de recherche nationaux pour mettre cet outil à la disposition des décideurs le plus rapidement possible.» Cette technologie de simulation, mise au point par des chercheurs soutenus par l'Union européenne, permet d'apprécier, grâce à des modèles informatiques, les relations entre de grandes populations de différents agents économiques sur de nombreux marchés interconnectés. C'est la première fois que cette technologie est appliquée sur une échelle aussi grande à l'aide d'ordinateurs très puissants. Chaque ménage fictif (entreprise ou banque fictive) prendra des décisions différentes (garder son emploi ou en changer, épargner, dépenser ou investir une partie de son salaire...) en réaction à des politiques monétaires, budgétaires ou de soutien à l’innovation. Les effets d'une politique sur un marché à un moment donné ne sont donc plus évalués indépendamment d'autres facteurs. La science économique classique a été incapable de prévoir l'ampleur des répercussions de la crise du crédit sur l'économie mondiale. Le nouveau logiciel met en évidence les différences de comportement des banques en examinant toute une série de facteurs (par exemple, le niveau des réserves à maintenir en fonction des investissements ou le profil d'investisseur, de consommateur et d'épargnant de leurs clients) et d'éléments psychologiques tels que la confiance dans le marché. Les décideurs politiques – qui souhaitent savoir quels effets les réformes budgétaires et monétaires auront sur les banques et leurs clients – peuvent ainsi mieux prévoir quelle sera l'ampleur de l'impact d'une crise financière sur l'économie réelle. Le logiciel peut aussi reproduire le même scénario en tenant compte du vieillissement de la population, pour faciliter la planification dans une Europe «plus vieille» par exemple, ou d'un approvisionnement limité en énergie. Conçu pour des «superordinateurs» permettant de réaliser des simulations à grande échelle, le logiciel fonctionne néanmoins sur n'importe quel ordinateur de bureau connecté. Les économistes et responsables politiques qui n'ont aucune connaissance en matière de programmation informatique peuvent l'utiliser facilement. En reliant entre elles des centaines de milliers de petites actions et réactions fictives dans l'ensemble de l'économie, le logiciel peut donner aux décideurs politiques un meilleur aperçu des effets de leurs politiques sur la vie et le travail de chacun. D'une durée de trois ans, le projet a été mené par des économistes et des informaticiens de huit universités (en Italie, en France, en Allemagne, en Turquie et au Royaume-Uni), réunis par l'Union européenne et financés sur le budget de la Commission européenne pour la recherche technologique. Contexte Le projet de recherche qui arrive à son terme aujourd'hui a donné naissance à la plateforme logicielle de simulation économique EURACE , qui repose sur la technologie de simulation FLAME (Flexible Large-scale Agent Modelling Environment). Lancé en 2006, il était cofinancé à hauteur de 2,1 millions d'euros par le programme de recherche pluridisciplinaire ( sixième programme-cadre 2001-2006) de la Commission et s'inscrivait dans le cadre de l'initiative de la Commission visant à stimuler la recherche à haut risque sur les technologies de l'innovation futures et émergentes ( IP/09/608 ). La Commission a invité dernièrement les États membres de l'Union européenne à investir davantage dans la recherche à haut risque pour rattraper les États-Unis, la Chine et le Japon. Elle montrera l'exemple en accroissant le financement consacré à ce type de recherche: de 100 millions d'euros actuellement, il augmentera ainsi de 70 % d'ici à 2013 ( IP/09/397 ). Un dossier de presse fournissant plus d'informations sur ce projet et sur la recherche technologique à haut risque soutenue par l'Union européenne est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5433 Annex Researchers participating in EURACE project Country Project coordinator Organisation Profession Contact details France Christophe Deissenberg Université de la Méditerranée Economist christophe.deissenberg@univmed.fr + 33 4 4293 5985 Germany Herbert Dawid University of Bielefeld Economist hdawid@wiwi.uni-bielefeld.de +49 521 106484 Italy Silvano Cincotti University of Genoa Economist silvano.cincotti@unige.it +39 010 353 2080 Italy Michele Marches Università degli Studi di Cagliari Computer Scientist michele@diee.unica.it +39 070 6755757 Italy Mauro Gallegati Università Politecnica delle Marche Economist mauro.gallegati@univpm.it +39 071 220 7088 Turkey Kaan Erkan TUBITAK National Research Institute of Electronics and Cryptology Computer Scientist kaan.erkan@uekae.tubitak.gov.tr +90 262 6481402 UK Mike Holcombe University of Sheffield Computer Scientist m.holcombe@dcs.shef.ac.uk +44 1142221802 UK Christopher Greenough Science and Technology Facilities Council Computer Scientist christopher.greenough@stfc.ac.uk +44 1235 445307